Конкретно по скрипту: return в питоне может стоять только внутри функции, а в Walk.py функций нет, видимо поэтому и не работает. Просто так взять и прервать Walk.py нельзя, возможно будет правильнее в функцию завернуть и прерывать уже функцию return'ом.
Суть такова: выносим передвижение на отдельный слой, а когда надо передвижение запретить, отключаем этот слой.
К сожалению, уроков на русском по состояниям я не знаю, а самому писать и объяснять мне сейчас некогда. Но, надеюсь, я хотя бы помог задать направление для гуглинга. https://docs.blender.org/manual/en/dev/game_engine/logic/states.html
Конкретно по скрипту: return в питоне может стоять только внутри функции, а в Walk.py функций нет, видимо поэтому и не работает. Просто так взять и прервать Walk.py нельзя, возможно будет правильнее в функцию завернуть и прерывать уже функцию return'ом.